Met de optie Delta

De optie delta is een geweldige manier om te voorspellen hoeveel een optie zal verhogen of verlagen als het aandeel beweegt op een of andere manier, maar hoe doe je dat gebruiken?

Een delta is een getal tussen 0 en 1 die schat hoe ver een aandelenoptieplan is waarschijnlijk te verplaatsen voor elk 1 punt beweging in de aandelenmarkt. Elke optie heeft een andere delta vanwege zaken als tijdswaarde, en de uitoefenprijs.

Dus hoe gebruik je het? Let &'; s kijken naar een voorbeeld. Zeggen dat we verwachten een voorraad om een ​​snelle beweging van $ 55 tot $ 65 te maken. Om dit te spelen we kopen een optie 2 maanden met een uitoefenprijs van $ 50. Deze optie kost $ 7 en heeft een delta van $ 0,70.

Dus als de voorraad beweegt in ons voordeel $ 10 de delta moet ook bewegen in ons voordeel 0,7 * 10 of $ 7. Met andere woorden, zouden we verwachten dat de optie om te verdubbelen tot $ 14 als het spel gaat weg.

We kunnen ook de delta gebruiken om risico te berekenen, dus als we besluiten we willen de handel af te sluiten als de voorraad gaat tot $ 50 kunnen we schatten hoeveel dat ons zou kosten. We zouden $ 0,7 * 5 of $ 3,5 die ½ verliezen; van de waarde van de optie.

Dit is natuurlijk allemaal maar een schatting en niet het werkelijke cijfer. Er zijn zo veel factoren die verder gaan in de prijzen een optie dat dit niet een plek op de theorie zal zijn. Twee van dergelijke factoren zijn.

1. Tijd Waard

Als de optie expiratie benadert de tijdswaarde zal een negatieve invloed hebben op de mogelijkheden prijs. Dus hoe meer tijd dat hoe minder de optie passeert waard zal zijn.

2. Dieper in het geld

Als de voorraad omhoog gaat van de optie zal dieper in het geld en dus de delta zal waarschijnlijk toenemen geworden, zodat zij niet kan worden $ 0,70 + $ 0,70 + $ 0,70, maar $. . 70 + $ 72 + $ 73 …

Toch is de delta is een goed instrument om te meten hoe de prijs van een optie zal worden beïnvloed wanneer de voorraad beweegt

Voor meer informatie over de optie delta en andere optie Grieken bezoek http.: . //www.stocks-simplified.com/greek_options.html