Data implicaties van Basel III op de financiële instellingen

Er is geen twijfel over – banken zullen moeten geld uitgeven als ze willen voldoen aan de nieuwe regelgeving die door Basel III. De allesomvattende aard van Basel III betekent dat vrijwel geen enkel deel van de instelling onaangetast blijft. Data s, maar niemand zal waarschijnlijk vereisen zo veel veranderen als de systemen, processen en handelingen die de instelling &' beheren. In het bijzonder, zal de volgende gebieden van cruciaal belang zijn.

Data Consistentie Verzoening

De voor risicomodellen en regelgeving rapportage moet consistent coherente correlatie tussen de gegevens te waarborgen van twee verschillende periodes zijn gegevens. Opslagplaats van waarheid &'; de organisatie moet een enkele &' te ontwikkelen; wier geloofwaardigheid bezit, ongeacht of het wordt gebruikt bij de berekening van het krediet, operationele, markt- en liquiditeitsrisico's.

En in plaats van afzonderlijk extraheren van brondata voor het berekenen van RWA (risico gewogen activa) en CCR (Counterparty Credit Risk), moet er een enkele informatie dump dat alle parameters die nodig zijn voor risico-berekeningen en interne of externe rapportage bevat zijn . Zoals een datawarehouse moet zorgen voor verzoening en interne of externe consistentie controleren van alle gegevens binnen het.

Leverage en Liquidity Management

Banken moeten technieken en processen voor het vastleggen van vitale bedrijfsprocessen, risico gegevens te ontwikkelen en de technische vereisten die nodig zijn voor het ontwikkelen, valideren en back-testing Basel III liquiditeitsratio's. Datawarehouse systemen moeten worden voorbereid om de dertig dagen liquiditeit standaard monitoren en over voldoende gegevens granulariteit te vangen en te projecteren op de lange termijn NSFR (Net Stable Funding Ratio) en de korte termijn LCR (Liquidity Coverage Ratio).

Daarnaast is de banken datawarehouse en risicomanagement systeem moet de gevolgen van de leverage ratio regels overwegen op de activa en de hoofdstad relatie loop dus aanpassen van zowel kapitaal en asset base om in overeenstemming met de hefboom tolerantie gedefinieerd door de instelling &' worden ; s strategie. En omdat de banken die het meest worden beïnvloed door Basel III zijn die met grensoverschrijdende activiteiten en meerdere soorten bankproducten, de risicofactoren opgenomen moet het mogelijk maken voor de stresstest consistentie in producten en markten.

Risk Modelling, Reporting en Kapitaal Berekening

Bij het modelleren van risico's, financiële instellingen met meerdere risico berekening systemen moeten ervoor zorgen dat alle risico's systemen maken gebruik van intern consistent risicomodellen. Beoordeling van de aansprakelijkheid-asset management, cash flow, liquiditeit controle en tegenpartijrisico moet gebaseerd zijn op een voorspelbaar en herhaalbaar proces dat hetzelfde resultaat uit dezelfde data zal genereren.

Bij het uitvoeren van risicokapitaal berekeningen, de flexibiliteit van de gebruikte modellen moeten toelaten risicomanagers om de impact van de verschillende niveaus van economische en reglementair kapitaal op het totale risico te bepalen. Meerdere veronderstellingen kan worden gebruikt om scenario's die het effect van een dergelijke belangrijke risico's als sector concentratierisico en regio concentratierisico factor te genereren. Deze zouden dan de basis voor het genereren van functionele, portfolio en bedrijfsniveau rapporten, zowel voor de in Bazel III &' beoogde interne consumptie; s Pillar 2 en de externe rapportage geschetst in Pillar 3.

Business Process en operationele verbetering

Een groot deel van de focus op de Basel III-naleving is op het voldoen aan de bepalingen van Pillar 1 – dat is, kapitaal, leverage en liquiditeitsbeheer. Echter, het nieuwe kader biedt een zeldzame kans voor banken om te maken het meest gebruik van de veranderingen die nodig zijn om te voldoen door het evalueren en adequaat veranderende bedrijfsprocessen. Van zichzelf, een business process reengineering project voor zo complexe organisatie als vandaag &'; s bank is, is een duur proces dat human resources stammen, vereist personeel bijscholing en een agressieve change management campagne.

Inclusief zoals proces veranderingen als onderdeel van een grotere Basel III-naleving project is waarschijnlijk veel meer te kopen met het uitvoerend management als het zal met de bank &'; s personeel. Ongeacht hoe resistent personeel gewoonlijk op veranderingen in het verleden, zou weinig mensen willen lijken in de weg van alles wat raakt aan de naleving van de regelgeving voor de industrie &ndash te staan; iets dat in het ergste geval kan de instelling kost haar bankvergunning.

Dat gezegd hebbende, met succes veranderen langdurige organisatorische processen niet automatisch gebeuren, Basel III of anderszins. Het zal een gecoördineerde en gerichte aanpak die brengt aan boord van alle relevante technische, functionele en operationele eenheden binnen de bank zoals financiën, risico's, IT, operations, juridische en personele middelen te nemen. Zoveel mogelijk, moet de bank handmatige processen te automatiseren met het oog op de verbetering van het risicomanagement milieu binnen de organisatie.

Procesautomatisering om de efficiëntie te verbeteren moet echter ten koste van de flexibiliteit niet gekomen. Zelfs als organisatie &'; s de kracht van technologie om dingen sneller te doen, de herinrichting van bedrijfsprocessen en het risico datawarehouse moet worden gedaan met het besef dat het bedrijfsleven en de regelgeving is in een constante staat van evolutie
.