Basel III en Data Warehouse Infrastructuur

Waarom Basel III

2007-2009 is een periode die zal blijven gegrift in de hoofden van de financiële sector de beleidsmakers voor de komende jaren. Complexe financiële instrumenten, verkeerd geprijsde risico's in combinatie met de druk om steeds hogere werknemer bonussen en de winsten van banken alle gecombineerd om de grootste financiële crisis sinds de Grote Depressie te creëren churn. De financiële markten VS en de EU, eenmaal aangenomen onneembare, geconfronteerd met de reële mogelijkheid van instorten naar beneden trekken van de wereldwijde economie in het proces. Honderden miljarden dollars in de regering bailouts in banken en verzekeraars als &' werden gepompt, too big to fail &' ;, toezichthouders moest pakken om te komen met het feit dat de Basel II-richtlijn op de bank risicobeheer had lacunes en tekortkomingen die moesten worden aangepakt om herhaling te voorkomen. En met dat, Basel III werd geboren.

Een samenvatting van de Basel III-eisen

De hoofddoelstellingen van Basel III zijn niet te verschillen van die van Basel II. Het nieuwe kader simpelweg bedoeld om banken weerbaarder in het gezicht van de macro-economische schokken te maken, om hun risicobeheer te scherpen en om de algehele transparantie te vergroten. Basel III realiseert deze doelstellingen door middel van een combinatie van extra kapitaal en strengere controles op de financiering dan Basel II.

Om beter te begrijpen waarom data warehouse-infrastructuur zo centraal voor Basel III implementatie zal zijn, moet men zich vertrouwd te maken met de belangrijkste elementen van Basel III. De complexiteit van Basel III maakt het bijna onmogelijk om het uitvoerig bespreken in dit artikel. Maar laten we kort ingaan op twee van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van een Basel II:

● kapitaalvereisten - Gezien de gebeurtenissen van 2007-2009, is het waarschijnlijk komt niet als een verrassing dat hogere kapitaaleisen zijn waarschijnlijk de meest significante verandering van Basel II naar Basel III. Basel III gaat in een meer uitgebreide en expliciete definitie van kapitaal. Deze bevat specifieke informatie over de activa die kunnen worden gebruikt om de kapitaalvereisten berekenen en welke minimale kwaliteit /kenmerken dergelijke activa moet beschikken om zich te kwalificeren voor opname.

● liquiditeitseisen - Net als voor het kapitaal, Basel III legt de lat op liquiditeitseisen. Twee parameters het signaal van de nieuwe liquiditeitseisen - LCR (Liquidity Coverage Ratio) en de NSFR (Net Stable Funding Ratio). LCR is een maat voor de zeer liquide activa van een bank bezit die beschikbaar zijn voor plotselinge of verstorend op korte termijn liquiditeit verplichtingen voldoen. Dergelijke liquide activa omvatten staatsobligaties en cash. NSFR is een maatregel van een bank &'; s stabiele lange termijn financiering in verhouding tot de bank &'; s op lange termijn activa. Stabiele lange termijn financiering bestaat uit cliëntendeposito's, het eigen vermogen en de lange termijn interbancaire financiering. NSFR werd meegenomen in Basel III, omdat een aantal van de banken die stortte in 2007-2009 een te grote afhankelijkheid van kortetermijnfinanciering bronnen had aangetoond, zoals korte termijn interbancaire kredietverlening voor hun ondergang.

Data Quality en Basel III Enterprise Risk Management

Terwijl de meeste banken in het internationale bankwezen zullen moeten voldoen aan de Basel III &'; s nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen op een bepaald punt, de details, kwaliteit en leeftijd van gegevens cruciaal bij het bepalen welke banken snel en efficiënt kunnen voldoen zijn. Slechte kwaliteit van de gegevens kan bijvoorbeeld leiden tot ofwel boven of onder de toewijzing.

Uiteindelijk, effectief risicobeheer en naleving van Basel III komt neer op een vermogen van banken te verzamelen, beleef mee en alle relevante gegevens te analyseren. Voor zeer kleine banken, beheren en correleren gegevens mogen niet buitengewoon inspannend. Maar voor de meerderheid van de banken en meer multinationals verspreid over verschillende jurisdicties en met een &'; supermarkt &'; -achtige assortiment van financiële producten, het identificeren en prijsstelling risico is een veel complexer aangelegenheid.

Niets minder dan een goed gedefinieerde, geautomatiseerde data management platform zal doen. Natuurlijk complexe real-time data management en analyse was al een noodzaak voor Basel II compliance. Basel III neemt het een inkeping hoger - meer gedetailleerde gegevens, langere tijd modellering en uitgebreide stresstests. Het datawarehouse krijgt een nieuwe betekenis. Over het geheel genomen zal beter de gegevens van de bank &' verbeteren; s concurrentievoordeel

Als het management maakt besluit op basis van enterprise risk data, moeten ze de zekerheid hebben dat de informatie betrouwbaar is en een waarheidsgetrouwe weergave van de feiten op de grond.. De belangrijkste kenmerken van de kwaliteit van de gegevens zijn integratie, de volledigheid, integriteit, toegankelijkheid, uitbreidbaarheid en flexibiliteit.

Drie Approaches Toward een Risk-Aware Data Warehouse

Overwegende dat Basel III is een nieuw risicokader (weliswaar verbeterde een verbetering van Basel II), heeft enterprise risk management is de kern van de banksector voor decennia. Het senior management en de belangrijkste bank beslissers in Basel III implementatie zou er goed aan doen om te leren van de voors en tegens van het verleden zal gaan ontwikkelen, configureren en implementeren van enterprise risk management platformen en data warehouses:

● Aanpak 1 - Focus op zakelijke toepassingen en sleutelrapporten van elk. Dit is de snelste manier om een ​​fundamenteel kader voor risicobeheer van de grond te krijgen. Maar het is uiteindelijk de duurste in de hoeveelheid rework het duurt voordat het Basel III-compliant

● Aanpak 2 -. Focus op managementrapportages. Dit is waarschijnlijk de meest gebruikte aanpak. Probleem is dat risico rapporten hebben de neiging in een tweede tier rapport categorie te vallen als het senior management hebben meer kans om zich te concentreren op de &'; de bottom line &'; rapporten bijv. profit, meldt omzetgroei. Als de enterprise risk management platform is gebouwd rondom de gegevens die nodig zijn voor het beheer van rapporten, het instellen van het datawarehouse en de ontwikkeling van de risico rapporten later vaak vervelend en duur te zijn

● Benadering 3 -. Setup een kader voor risicobeheer rond Bazel III terwijl het opnemen van aanvullende risicovereisten uniek voor de bank zelf. Dit kost vaak de meest in het begin, maar is goedkoper en efficiënter op de lange termijn. Het is de beste aanpak. Banken die al hun risico raamwerk en beheer had gebouwd rond een risicobewuste datawarehouse model waarschijnlijk een gemakkelijkere tijd de overgang naar Basel III hebben. Ook zullen de banken hun risico raamwerk van de grond af op te bouwen en gericht op Basel III-eisen uiteindelijk sturen minder dan degenen die kiezen voor 1 of Aanpak Aanpak 2.

Immers, Basel III is het waarschijnlijk niet gaan de laatste zijn herziening van bancaire risico's. Anders gezegd, data-infrastructuur architectuur blauwdruk waarin enterprise risk management is de kern zorgt voor een snellere, efficiëntere en meer duurzame weg naar Basel III-naleving. Een dergelijk model is meer aan te passen aan de veranderende behoeften van de bank risico regelgeving. De ideale risico-centric data model moet vergemakkelijken het delen van gegevens tussen afdelingen en consistente definities van de entiteiten (bijvoorbeeld, wat is een klant in de financiële module is ook een klant in de HR-module)
.