Het bijhouden van de risicogewogen activa van banken

Risico, meer dan een vier-letter woord, in het bijzonder voor India &'; s grootste kredietverstrekker, State Bank of India (SBI). Met een asset base van $ 352.000.000.000 (RS16 biljoen), goed voor een kwart van de activa in de Indiase bancaire systeem, SBI heeft meer dan 13.000 filialen. De IT-infrastructuur die nodig is om een ​​dergelijke bank te ondersteunen is aanzienlijk. Gegevens over de 225 miljoen klanten bevindt zich in een 20-terabyte data warehouse. Al deze gegevens moeten routinematig worden gekraakt om een ​​tab op het risico te houden.

De Basel-akkoorden hebben alleen de inzet verhoogd. Onder Basel II, een set van risicomanagement best practices die door de centrale bankpresidenten van de Groep van Tien naties, Indiase banken moeten een vereiste tier I van 6% van het totale kapitaal en 9% van de risicogewogen activa te behouden. Basel II werd in India geïmplementeerd in 2009 en definieert drie verschillende soorten risico —. Krediet-, operationele en op de markt

Het berekenen van de risicogewogen activa van een bank is niet gemakkelijk

“. Risico's zijn verschillend voor elke klant een bank leent aan, of het nu een grote zakelijke, een consumentengoederen bedrijf, een microfinanciering stevige, kleine en middelgrote ondernemingen, infrastructuur bedrijven, of publiek-private partnerschappen, &"; zei R. Raghuttama Rao, managing director van Icra Management Consulting Services Ltd (IMaCS), een bedrijf dat banken adviseert bij de opbouw van risicomodellen. “ Als het klantenbestand verandert, risicometing erg gespecialiseerde &";..

Een andere wijziging die door Basel II is de noodzaak om de risico's intern te kunnen waarderen, in plaats van gebruik maken van een extern bureau

&ldquo ; De fundamentele aanpak van de waardering risico is als er een externe instantie als Icra, Crisil, CARE of Fitch een bank &' zal waarderen; s portfolio en het kan dus het kapitaal toe te wijzen. Dit werd verplicht gesteld over twee tot drie jaar terug. Nu banken willen verhuizen naar een geavanceerde aanpak waarbij ze gebruik maken van interne rating methoden, &"; zei Rao.

Deze interne ratings methoden omvatten bijvoorbeeld de geavanceerde benadering voor het operationele risico, en de geavanceerde interne rating-benadering (AIRB) voor het kredietrisico. Ze worden aanbevolen onder Basel II, en bepalen dat banken gebruiken de gegevens gaat zo ver terug als zeven jaar. Niet alleen dat, deze gegevens moeten worden geruimd uit verschillende ongelijksoortige databases die meestal niet gekoppeld zijn — collecties, treasury, collateral management systemen, enz. Alleen dan kan een bank te komen tot een risicoscore die het mogelijk maakt om te beslissen over de benodigde minimumkapitaal onder de nieuwe regelgeving

“. Om zeven jaar data bevatten, zal ons magazijn in omvang toenemen tot ongeveer 45 terabytes, &"; zei Rajesh Vaish, IT facilitator bij SBI

Er zijn drie deelnemer aan deze overeenstemming oefening — banken zelf, ratingbureaus die hen adviseren om de modellen te ontwikkelen, en IT-dienstverleners zoals Infosys Technologies Ltd, Wipro Infotech en Tata Consultancy Services Ltd (TCS), die dit alles vertalen in end-to-end IT-oplossingen. Elk van hen heeft zijn taak uitgesneden

“. Er zijn meerdere problemen in de data samen te brengen, &"; zei Puneet Talwar, bankpraktijken hoofd op Wipro Infotech. “ Data is niet schoon en vaak is het niet koppelbaar tussen systemen. Dit betekende dat er geen standaard sleutel die de dezelfde klant in twee verschillende databases &"; Hotels in Manali

​​N.G. Subramaniam, voorzitter van TCS Financial Solutions, een divisie van TCS, stemt. “ Onze ervaring duidelijk wees naar een fundamentele uitdaging in de meeste banken, en op het gebied van data management, &" was; hij zei. “ data beschikbaarheid, integriteit en toegankelijkheid varieert over banken en regio &";.

Om de hoeveelheid berekening betrokken te illustreren, Talwar deelt een voorbeeld. Denk aan een bank die zeven verschillende producten heeft, en heeft haar krediet-, markt- en operationele risico's in kaart. Voor het kredietrisico alleen, als het kiest om de AIRB aanpak gebruiken, zou het moeten uitgebreide gegevens te gebruiken op haar klanten om drie verschillende parameters &mdash berekenen kans op wanbetaling (PD), verlies bij wanbetaling, en exposure at default
<. p> Deze gegevens natuurlijk zou teruggaan zeven jaar. “ Dit vertaalt zich naar ongeveer 21 berekeningen op meerdere databases. De berekening voor de PD alleen al zou gegevens over product origination, product management en de standaard data, &" nodig; voegde hij eraan toe.

Basel II is ook noodzakelijk dat de ratings worden gebruikt voor het maken van toekomstige beleidsbeslissingen. Dus banken hebben te re-engineeren en nieuwe processen voor het risico voorzichtigheid

“. Een ander probleem dat kwam, was dus een aantal data discrepanties, &"; Subramaniam gezegd. “ Let &'; s zeggen, vandaag, definieer ik een lening standaard een bepaalde manier. Deze definitie zou kunnen veranderen als een bank haar business rules evolueert. . Wanneer dit gebeurt, zou een andere set van de rekeningen wanbetalers &" worden; Als gevolg daarvan zou er een gebrek aan consistentie in de gegevens in de tijd zijn.

Een dergelijke IT-implementatie te sijpelen naar de mensen die uiteindelijk doen de beoordeling, zei Rao van IMaCS. “ Deze systemen moeten prijsbeslissingen band met risico. Je nodig hebt informatiestroom en u debat dat wordt weerspiegeld in de core banking-systeem nodig, het vastleggen van de bank &'; s concurrenten en kredietnemers, &"; voegde hij eraan toe

Gezien het feit dat de Indiase banken zijn minder leveraged dan die in de VS en Europa, de meeste van hen don &';. t geloven dat ze zullen moeten alle belangrijke wijzigingen om te voldoen aan Basel III te maken. Elders, hoewel, de banken zijn in de vroege stadia van het analyseren van Basel III en de gevolgen daarvan over de risico ecosysteem

“. Op het gebied van IT-upgrades, banken zullen moeten investeren in sourcing granulaire data, verbetering van de infrastructuur voor de rapportage ., stress testing, enz, &"; Subramaniam gezegd. “ De bestaande oplossingen moeten worden opgewaardeerd voor de veranderingen in de richtlijnen rond kapitaalratio's, risico gewichten en ook de berekening van de nieuwe maatregelen, zoals liquiditeitsdekkingsratio en net stable funding ratio &";.
.